经济学的实证与规范研究分析

---

摘　要：广义实证研究方法指所有经验研究方法，比如实地研究法、调查访谈研究法、统计分析法等，也包括狭义的实证研究方法。狭义实证研究方法则指通过计量（或数量）分析技术，研究并确定相关变量之间的作用方式、定量变化关系等的研究方法。实证研究和规范研究是经济学的两大研究范式，实证研究主要用来回答“是什么”的问题，而规范研究主要用来回答“应该是什么”的问题。然而，现实研究中往往出现很多对实证研究的误读。文章旨在更加明了的解读经济学实证研究方法，同时对其与规范研究、之间的关系进行剖析。

一、经济学实证研究

实证研究作为经济学研究的一大范式，最早源于牛顿－－伽利略自然科学和培根的经验哲学研究。早期哲学家（如康多塞、孔德等）提倡在社会现象研究中引入自然科学实证的思想。他们认为，社会现象的研究可从经验入手，采用操作和、程序化及定量分析的手段，可以达到准确甚至精细化水平。随后，以孔德《实证哲学教程》六卷本出版为标准，西方哲学史拉开了实证主义的帷幕，从此引发了并逐渐形成了实证主义思潮。此后实证研究方法经过不断发展，形成了广义和狭义实证研究方法两大类。广义实证研究方法指所有经验研究方法，比如实地研究法、调查访谈研究法、统计分析法等，也包括狭义的实证研究方法。广义实证研究方法以实践为研究起点，认为经验是科学的基础，在研究过程中重视第一手资料，尊重资料反映的客观现实和结论；注重经验积累的同时，不刻意追求普遍意义上的结论。狭义实证研究方法则指通过计量（或数量）分析技术，研究并确定相关变量之间的作用方式、定量变化关系等的研究方法。狭义实证研究方法主要研究处于复杂环境中不同事物间的联系方式，注重研究一定普遍性的结论。

经济学作为一门科学①，离不开实证研究这一研究范式。我们可视运用实证科学来研究经济问题的方法为经济学实证研究。正如约翰·梅纳德·凯恩斯在《政治经济学的范围与方法》一书中所说：“实证科学是一门……，是关于什么是这一类问题的系统的知识体系”，经济学实证研究就是要对现有的经济规律进行客观发掘。待发掘的经济规律在特定的历史时期是客观存在的，经济学实证研究只是通过实证科学的方法进行研究最终回答这一规律是什么。例如，人们所熟知的需求和供给规律，这一规律并不是经济学家通过实证研究发现以后才出现，而是在出现市场这一历史时期就已经存在，只不过在没被实证经济学研究发现之前不被人们所熟知而已。实证经济学是一门“客观”的科学，其客观性与自然科学中的“客观性”完全一致。同时，经济学也存在其独特性和复杂性。比如，经济学研究包含人与人之间的关系；人作为经济学研究者和被研究对象同时出现，这不仅使得调查研究者本身作为被调查研究事物的一部分包含其中，还使调查者与被调查事物之间具有更本质的联系。这些虽然不是经济学与自然科学之间的最本质差异（Milton Friedman，1953）[1]，但会使经济学家在实现经济学研究客观性目标上遇到特有困难。

形成的“新理论”和“假说”能对未来现象进行合理预测是经济学的最终目标。Milton Friedman （1953）指出：“这种理论或者假说是由两种元素（变量）构成的复杂综合体。”理论或者假说的两元素性并不意味着我们所研究的经济事物中只有两种变量，或者一种经济现象仅有一种经济变量引起。纷繁复杂的经济体是无法仅由两个变量刻画的，只能将复杂的经济体（综合体）中将所有其他非关注变量进行控制，使其相对稳定后来考察我们所关注变量间的变化关系。这样处理符合实证经济研究的“简洁性”与“成效性”特点。例如：我们在研究市场经济体系中某一商品的需求量和其价格关系时，就需要通过“简洁性”处理来考察仅包含价格变化和商品需求量变化之间的关系。众所周知，除价格外，影响商品需求量的因素（或者变量）还有很多，如消费者偏好、消费者收入水平以及预期情况等。要突出我们考察变量（价格和需求量）之间的关系，则需要通过实证经济学的一系列方法来对其他变量进行确定性控制，这样才能准确的确定因变量的变化是由自变量变化引起的，即单独两个变量之间的关系。同时，实证经济学发展出的理论或者假说的正确性需要通过其预测能力来加以检验。当其他条件相同的情况下，某一变量发生变化之后，被解释变量的现实值和实证经济学建立的假说或者理论的预测值相吻合则说明该理论或者假说“可被信赖”，这种吻合的次数越多说明该假说或理论的“可被信赖”性越强。和所有实证科学一样，经济学的实证研究所建立起来的理论或者假说只能是用来被证伪的，而不能被证实。因为证实需要穷尽所有的状况，而这在任何状况下都是无法完成的；证伪则只需要一个与预测值不相符的实际值就够了。

经济学实证研究的发展也曾受到学者的尖锐批评。批评的焦点主要集中于其可信性（David Hendry，1980）[2]，具体表现为两个方面：一方面是实证研究甚少理解和识别变量因果关系；另一方面是实证研究中的计量推断在附设模型及其误差项分布上，不够稳健。在这些批评和鞭挞中，经济学实证研究逐渐实现了三点突破：第一点是计量经济的稳健性检验；基于某单一样本或者单一方法计算出的变量间关系可能存在“伪回归”现象；为了确保研究结果的确定性（即稳健性），必须采取不同的方法和样本对同一结论进行多次回归检验。这一方法极大地提高了计量研究的经济学实证研究的可信度。第二点是基于设计的实验主义实证研究方法；做实验是该方法的基本思路，实验过程不仅简洁明了地反应研究进度和思路，而且对研究中涉及变量间因果关系的识别具有独立性（即不依赖任何特定的经济模型和机制）。因此，实验主义实证研究方法具有识别特定情境下变量因果效应、技术手段在统计上更稳健、能完美的解决经济推断中“有无”问题的可信性等优势。Imbens和Angrist（1994）也曾指出，实验主义方法在面对能采用实验和自然实验的经济问题研究中，其统计上的可靠性表现最佳[3]。第三点是基于经济学模型的结构性实证研究方法。该方法（也称“计算试验”）在宏观经济学领域应用较为普遍（Kydland和Prescott，1980；1982）[4-5]。基于经济学模型的结构性实证研究方法的具体步骤是：首先研究者根据面临的研究问题构造理论模型；其次采用现实或模拟数据对理论模型进行反复校准，进而使得模型中的参数能够很好的吻合现实经济；最后，根据现实政策的变化改变模型中反映政策变化的参数，并对参数变化后的模型求解均衡路径，进而通过均衡路径回答并预测现实经济关注的问题。这一方法主要采用了演绎的思路，具体为用定量计算把理论和数据结合起来，用校准后的模型演绎、推测现实问题。

二、经济学规范研究

规范研究是和实证研究相对立的一个研究范式。约翰·梅纳德·凯恩斯在《政治经济学的范围与方法》一书中指出：“一门规范科学（或称为管理科学）……是关于应该是什么这一类问题的标准、系统的知识体系……；是一门艺术……是为达到某一特定目标而设立的原则体系。”他还指出实证研究和规范研究之间的混淆带有很大的普遍性，并成为很多研究谬误的根源。

当前学界对规范经济学的普遍定义是：规范经济学是依据一定价值标准提出一系列经济问题的分析和判断标准，并通过这些标准构建经济理论，制定经济政策等的学科体系。众所周知，经济学的一个核心问题就是资源的选择问题。由于资源存在稀缺性，因此我们必然面临资源在多用途中的选择问题；既然有选择，就必然存在选择标准问题－－即什么样的选择是“好”的，什么样的选择是“坏”的？这里所谓的“好”和“坏”的判断标准就涉及到经济活动的规范。可见，规范经济学要解决的是经济现象中“应该是什么”的问题。

规范经济学在建立经济理论和提出政策依据时，主要依据一定的价值判断标准。比如，微观经济学中我们构建理论时常常以全民福利最大化为目标。西方世界的价值体系非常注重“自由”，因此普遍认为自由是价值判断中“好”的标准。在此标准下，西方世界则自然而然的选择了从上至下的自由制度，形成了一整套关于自由的经济理论体系。相比之下，东方世界的价值体系长期受儒家思想的影响；而儒家思想的精髓即是伦理道德（如“三纲五常”、“君君臣臣”等）；这些伦理道德更加强调“控制”。因此就形成了以较多“控制”为好标准的一系列自上而下的制度，关于东方价值判断标准下的规范经济理论的发展比较晚，所以还未形成真正的理论体系。“自由”和“控制”就像“自由”和“平等”一样在价值判断标准中无所谓孰优孰劣。因为价值判断本身是具有“主体性”和“主观性”的。

经济社会中的不同主体对同一事物具有不同的主观判断。这就导致经济社会中的行为人不可能形成一种共同的价值标准，到底是符合谁的标准就成为有待讨论的问题。规范经济学的价值判断是应该符合统治阶级的标准还是符合被统治阶级的标准？是应该符合多数人的价值判断标准还是符合少数人的价值判断标准？当前规范经济学还没有很好的解决这类价值标准的问题。社会判断一项经济政策好坏的标准大都取决于政策是否符合大多数人的价值判断标准中好的标准。但是大多数经济人认为的“好”的标准并非是哲学意义上的“绝对真理”。例如当前我国社会收入差距问题突出，缩小收入差距就成为我国政府当前的首要政策目标。然而这一政策目标只是在迎合占社会群里大多数的低收入群里的价值判断标准，缩小收入差距绝对不是处在收入顶端或者上游的群体所希望的－－即为高收入群体的价值标准。收入的“高”与“低”本身就包含了相对的概念，“富裕”与“贫穷”亦是如此。一个社会的收入差距缩小无非是相对富裕的群体变得相对贫穷，而是相对贫穷的群体变得相对富裕。这一变化在增加穷人福利的同时必然会降低富人的福利水平。

三、实证研究与规范研究之间的关系

实证研究和规范研究是一对“对偶”的概念。正如上文中提到的，实证研究主要回答“是什么”的问题，不包含价值判断；规范研究主要回答“应该是什么”的问题，包含谁好谁坏的价值判断。两者在研究对象、研究方法以及研究内容上都有一定的区别和联系。

在研究对象上，实证经济学主要研究“现实社会”中资源配置的合理性问题；与此对应，规范经济学的研究对象则是“理想社会”中资源的最优配置问题。借喻哲学真理问题，实证经济学相当于哲学中的相对真理，而规范经济学相当于绝对真理。我们都知道，相对整理可以达到，但绝对真理无法达到。实证经济学就是通过对无数相对真理的探索去不断逼近绝对真理。此外，实证和规范经济学在研究对象上还存在一个共同点：即研究并试图解决人类欲望无限性与经济资源有限性的矛盾。

在研究方法上，规范经济学采用瓦尔拉斯的一般均衡分析方法。Walras（1874）在《纯粹政治经济学纲要》指出，经济中的一般均衡是指通过市场经济的自由竞争机制自行运动，商品的供给和需求规律支配所有商品交换直至达到一种均衡（仰或相对静止）的状态[6]。经济社会中商品供需规律导致商品供需的均衡犹如万有引力定律支配天体运动一样，在揭示了经济社会的宏伟性与复杂性的同时，又形成了一个宛如宇宙般巨大而又简单的绝美系统。与此同时，瓦尔拉斯讨论一个用联立方程组描述市场买卖双方的交换关系的一般均衡模型；该模型存在唯一解的条件即是模型包含的变量数与方程数相等；对满足唯一解条件的模型进行求解，便可获得市场中所有商品和所有要素数量和价格。在此联立方程组中，分别包含了商品供给函数、商品需求函数、要素供给函数及要素需求函数（统称为行为方程），和商品市场出清和要素市场出清（统称为市场出清）。随后，Arrow-Debreu（1954）对瓦尔拉斯一般均衡模型进行了进一步拓展，具体为分别用生产者的生产集合和消费者的偏好结构代替瓦尔拉斯一般均衡的固定系数和效用函数，重新构造了一个一般均衡模型，并且证明了新模型均衡的存在性、唯一性和稳定性[7]。近些年来，一般均衡理论得到了不少学者的发展和研究，模型变得更加多样和负责化，如他们将信息论、交易费用、分配机制和激励机制等思想引人一般均衡模型。然而，需要说明的是，一般均衡理论也存在一定的问题，如其假设条件和分析方法均过于理想化等。耶法指出，瓦尔拉斯的《纯粹政治经济学纲要》除书名外，其所阐述的所有内容描述了一种真实事件并不存在的理想状态。这种状态虽然由现实世界的物质和人的心理因素构成，但却是理想化和完美的，甚至不依赖空间和时间；显然，这种状态即是一种现实主义的乌托邦。耶法的这种评价预示着瓦尔拉斯一般均衡的前提是没有利益冲突的完美系统；显然一般均衡是一个特例，经济世界充满矛盾和利益冲突，非均衡才是现实经济世界的常态。因此，一般均衡分析之后，在规范经济学研究方法上又进行了非均衡研究。与一般均衡相比，目前非均衡研究还处于比较低水平。主要原因体现在如下两个方面：第一是非均衡研究在经济体几个市场划分上还存在争议。传统西方经济学将经济体划分为三个市场，即分别为商品、劳动和资本市场。随着市场经济的复杂化，传统的“三商品”市场划分显然不尽合理，如金融和外贸已经成为现代市场经济的主要市场之一，因此应在非均衡分析中纳入金融和外贸（含外汇）市场。另外，随知识产权保护制度的不断完善，技术与信息也将逐渐变成商品，也应将其纳入产品市场。第二是非均衡研究在求解各个市场的非均衡产生溢出效应时面临困难。非均衡会产生溢出效应，如要素市场上工人工资的增加，会使得作为消费者的工人购得更多的商品，进而影响产品市场；这会引起厂商利润的增加，厂商利润的增加会进一步影响金融市场；另外，如果厂商把增加的利润用于投资，可以多雇工人，又反过来会影响劳动力市场；如果厂商把增加的利润用于购买建材和设备，则会增加产量进而又会影响到产品市场。这种影响会是的厂商利润进一步增加，利润的进一步增加又会进一步对金融市场产生更大的影响。这样如此往复，加上国家汇率政策的改变等均衡对各市场非均衡产生的溢出效应进一步放大。这些溢出效应的研究是极其复杂的过程，并且这种复杂程度会随着市场数目的增加而几何级增加，此种情况下模型的求解过程将变得异常复杂，甚至无法实现。

在研究内容上，第一，研究基本假设存在差异。规范经济学采用经济人的基本假设，而实证经济学采用现实人假设。经济人假设是指出在经济中参与教育的行为主体（人）都是完全理性的，且拥有完全信息；他们的行为目标是追求自身经济利益最大化。现实人假设则是指处在经济中参与交易的每个行为人具有非完备信息、非完全理性程度，且每个个体之间的信息量和理性程度存在差异。行为人做出完全理性的决策来实现自身经济利益最大化的前提是其拥有完备信息（即理性经济人）；现实世界中，由于信息的搜集需要成本，并且在有些情况下，信息搜寻成本过高会使得行为人对成本过高信息的获取；因此现实人不可能达到完全信息的状态。第二，规范经济学研究完全竞争市场。众所周知，完全竞争市场是经济学在严苛假设条件下构造出的一种理想市场结构状态。现实世界存在的市场结构往往是垄断、寡头和垄断竞争。现实的市场也会存在外部性、公共品问题、市场摩擦、对立和冲突等。这些规范经济学都不予以考虑，且认为这些问题不存在。实证经济学则主要研究垄断竞争、寡头和完全垄断三类市场。现实世界绝非只有一个市场，而是多中市场类型并存。例如，在我国就存在已国防工业、天然气和城市供水为代表的完全垄断市场结构，和以农业、旅游等为代表的竞争型市场结构。第三，在宏、微观经济主体完全理性的假定下，规范经济学视其二者的决策高度一致，宏观经济指标是微观经济主体决策后果的汇总。而实证经济学把决策与政策分为四类：第一类是宏观经济政策是指政府针对微观经济主体非理性决策造成失衡所采取的对策。宏观经济常常出现失衡的局面，这一局面大都是由微观经济主体非理性造成的。第二类宏观经济政策是指政府针对微观与宏观经济主体非理性决策造成失衡所采取的对策。宏观经济主体和微观经济主体一样，也会出现非理性的状况。例如，有经济学家认为宏、微观经济决策主体非理性造成恶果的典型代表便是20世纪30年代美国股市大崩盘。这一事件背后宏、微观决策主体非理性的机理是：在微观方面，由于持有股票者对当时的经济前景持悲观态度，因此大量抛售股票；与此同时，在宏观层面，政府紧缩银根使的上市公司资金链断裂，进而抛售股票。宏观和微观层面同时大抛股票的结果就形成了股市大崩盘。第三类是宏观经济政策是指政府为应对自身非理性造成的决策失误（比如财政与外贸“双赤”）而采取的对策。第四类是指政府为应对外来风险（导致国内经济失衡）所采取的措施。例如，在1973年和1979年两次世界石油危机中（两次是由危机中石油价格分别上涨了45%和51%），美国均出现了严重的通货膨胀；2008年的金融危机造成中国大批外向型企业倒闭，农民工失业，经济减速等。这些均属于外来风险。

四、结语

实证经济学和规范经济学之间既有区别也有联系。正确认识此两类方法的作用和性质将对提高我们的经济学研究水平至关重要。值得注意的是，我们在运用规范和实证两大思想和方法进行研究的过程中，应秉持两类方法彼此共存、共同促进的理念，即对其中任一方的肯定绝不是对另一方的排斥和替代，更不能行而上学的把两者看成是一强一弱，此消彼长的关系。与此同时，我们在涉及不同研究领域、具有不同研究目的研究对象时，应注重具体问题具体分析，采用不同的研究方法。可以预见，随着计算机技术极大发展，实证经济学将由其现实性特点获得更大发展；社会观念和价值观的变化也会使得规范经济学思想及其方法的运用变得更加迫切。我们所需数据及待量化指标随着技术进步变得更加精确的同时，这些数据证据背后的规范力量或许也会逐渐被挖掘。另外，实证经济学不是经济学研究的唯一方法，经济学内在的本质属性仍然是规范性，这种本质属性不会随实证经济学成熟而终结。相反，这些规范性在人类社会历史长河中积淀下来，形成了具有社会的、历史的、制度的、价值的、文化的、心理的因素，具有不可替代性。未来实施将证明，完全按照科学主义标准要求的实证主义方法研究模式在未来也不可能出现，实证经济学和规范经济学将相互依存、彼此促进，在互为对方开辟道路的基础上共同发展。

注释：

①“经济学是科学”这一说法在学界还存在争议，但是笔者认为发展到现阶段的经济学不论存形式化和科学化程度方面都可以视为科学。

参考文献：

[1]Friedman M.， 1953. The Methodology of Positive Economics [M]. Essays in Positive Economics， Chicago： University of Chicago Press.

[2]Hendry D.， 1980. Econometrics-alchemy or science [J].　Economica，（47）： 387-406.

[3]Imbens G.， Angrist J.， 1994.　Identification and estimation of local average treatment effects [J]. Econometrica， （62）： 467-475.

[4]Kydland F.， Prescott E.， 1980. A competitive theory of fluctuations and the feasibility and desirability of stabilization policy， in Rational Expectations and Economic Policy [M]. Chicago： University of Chicago Press.

[5]Kydland F.， Prescott E.， 1982. Time to build and aggregate fluctuations[J]. Econometrica， （50）： 1345-1370.

[6]Walras L.， 1954. Elements of Pure Economics [M]. London： George Allen and Unwin， PP1874-1877.

[7]Arrow K J.， Debreu G.， 1954. Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy [J]. Econometrica， （22）： 265-290.

作者：齐天励    

出处：《生产力研究》2017年第1期