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基于VAR模型对渤交所焦炭现货的实证分析( 29页)

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基于VAR模型对渤交所焦炭现货的实证分析( 29页)

 

目 录

一、导论.......5

（一）选题意义.......5

（二）相关概念介绍.......5

二、文献综述.......7

（一）国外研究状况：.......7

（二）国内研究状况：.......7

三、简单的描述统计.......9

（一）指标的选取：.......9

（二）平稳性检验.......10

（三）相关性分析：.......12

四、通过格兰杰因果关系检验与GARCH模型对数据的分析.......13

（一）格兰杰因果关系检验.......13

（二）构建GARCH模型.......14

（

五、VAR模型、方差分解及脉冲响应分析.......19

（一）构建VAR模型：.......19

（二）方差分解：.......19

（三）脉冲响应函数的图形描述.......22

六、结论.......26

参考文献.......28

 

 

 

 

 

 

 

[关键词]：   成交量    持仓量    收益    VAR模型  

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