美国和欧洲银行救助和监管模式( 31 页)

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目录

一、近期海外银行暴雷梳理及具体监管和救助措施 .... - 6 -

1、硅谷银行事件梳理及暴雷原因.... - 6 -

2、硅谷银行救助措施包括三个层面，第一共和银行获300 亿美金注资 ..... - 6 -

3、瑞士瑞信银行事件梳理及暴雷原因 .... - 7 -

4、瑞信已得到了瑞士国家银行的流动性声明支持 .... - 11 -

二、美国银行业救助和监管的模式：市场化为主 ...... - 11 -

1、对于系统性重要银行：财政部和有序清算基金参与其中 ..... - 11 -

2、对于中小银行：市场化退出 ..... - 12 -

3、美国中小银行市场化退出的基础：银行间层级结构 ..... - 16 -

三、欧洲银行业救助和监管模式：体系化监管和救助 ...... - 18 -

1、08 年危机救助模式：大多为国有化救助 ...... - 18 -

2、危机后欧盟新规：三大支柱框架 ...... - 19 -

3、新规下欧洲银行业救助银行的模式 ...... - 20 -

4、化解基础性风险是良好救助的前提，核心是加强银行资本管理 ...... - 21 -

四、从救助和监管角度看海外银行的风险传染：短期可控 ....... - 22 -

1、SVB：短期可控，长期看货币政策如何维持压降通胀和维护金融稳的平衡- 22 -

2、瑞信：短期引发系统风险的概率较小，长期则依赖于宏观改善和自身转型- 24 -

五、对国内银行体系风险传染：基本没影响 ..... - 26 -

1、政策的底线思维 ....... - 26 -

2、对浦发硅谷银行的影响 .... - 27 -

3、对浦发银行的影响 .... - 29 -

图表目录

图表 1：第一共和银行美股收盘价（美元） ....... - 7 -

图表 2：瑞信股权架构 .... - 8 -

图表 3：瑞信美股股价走势（美元） ...... - 8 -

图表 4：瑞信五年CDS 走势（基点） ....... - 8 -

图表 5：样本中小银行股价走势（美元） ...... - 8 -

图表 6：wind 美国银行指数走势 ....... - 8 -

图表 7：瑞信舆情梳理 ...... - 10 -

图表 8：瑞信净利润规模（百万瑞士法郎） ..... - 10 -

图表 9：瑞信各业务净利润（百万瑞士法郎） ..... - 10 -

图表 10：瑞士信贷总存款及其环比增速 ...... - 11 -

图表 11：瑞士信贷资产负债规模 ..... - 11 -

图表 12：美国银行倒闭和救援数量 ..... - 12 -

图表 13：FDIC 的三大业务领域和战略目标 .... - 13 -

图表 14：美国问题银行处臵程序 ..... - 14 -

图表 15：2007-2011.8FDIC 处臵问题银行的三种基本方式占比 ..... - 15 -

图表 16：银行网络间的传染渠道 ..... - 17 -

图表 17：银行网络间的传染渠道 ..... - 18 -

图表 18：危机期间欧洲主要的银行重组与国有化情况表 .... - 19 -

图表 19：欧洲问题金融机构的处臵流程 ...... - 21 -

图表 20：主要银行CoCo 发行情况（亿美元） ...... - 22 -

图表 21：美国CPI 与核心CPI 环比增速(%) ....... - 23 -

图表 22：美国国债收益率时间序列（3 个月、2 年、10 年期） ..... - 24 -

图表 23：瑞士银行资本充足指标整体合理 ...... - 25 -

图表 24：新资本管理办法资本监督指标（与现行一致） .... - 25 -

图表 25：全球系统性重要银行五档分类标准 ....... - 25 -

图表 26：全球系统性重要银行五档分类标准 ....... - 26 -

图表 27：浦发硅谷银行股权架构 ..... - 27 -

图表 28：浦发硅谷银行负债结构（截至2021） ...... - 28 -

图表 29：浦发硅谷银行存款结构（截至2021） ...... - 28 -

图表 30：浦发硅谷银行资产结构（截至2021） ...... - 28 -

图表 31：浦发硅谷银行自营投资结构（截至2021） ....... - 28 -

图表 32：浦发硅谷银行贷款分布（截至2021） ...... - 29 -

图表 33：浦发硅谷银行重大关联交易及往来（截至2021） .... - 29 -

图表 34：浦发硅谷银行与浦发银行主要经营指标 ....... - 30 -

图表 35：浦发硅谷银行重大关联交易及往来（截至2021） .... - 30 -